How To Design Trading System

Trading Systems Coding: System Design Der erste Schritt bei der Codierung jeder Anwendung ist die Designphase. Ob Codierung einer Software-Anwendung oder ein Trading-System, sorgfältige Gestaltung und Planung wird Ihnen helfen, in einer kürzeren Zeit mit weniger Fehler zu beenden. Wir werden einen einfachen dreistufigen Prozess verwenden, um unser Handelssystem zu entwerfen. Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Trading-System-Regeln Der erste Schritt bei der Gestaltung eines Handelssystems ist einfach kommen mit den Regeln, mit denen Ihr System funktioniert. Es sollte vier Kernregeln für jedes Handelssystem geben: Kaufen - Identifizieren Sie, wenn Sie eine Position kaufen möchten. 13 Verkauf - Identifizieren Sie, wenn Sie eine Position verkaufen möchten. 13 Stop - Identifizieren Sie, wann Sie Ihre Verluste schneiden möchten. 13 Ziel - Identifizieren Sie, wenn Sie einen Gewinn buchen möchten. Also, zum Beispiel: Buy - Wenn der 30-Tage-Gleitender Durchschnitt (MA) über die 60-Tage-MA 13-Sage kreuzt - Wenn die 30-Tage-MA unterhalb der 60-Tage-MA 13 Stop - Maximaler Verlust von 10 Einheiten 13 Target kreuzt - Ziel von 10 Einheiten Dieses Beispiel-System wird kaufen und verkaufen auf der Grundlage der 30-und 60-Tage gleitende Durchschnitte und wird automatisch Gewinne nach einem 10-Einheit Gewinn oder verkaufen mit einem Verlust nach einem 10-Einheit bewegen in die entgegengesetzte Richtung. Schritt 2: Identifizieren Sie die Komponenten jeder Regel Nun, da wir unsere Regeln haben, müssen wir die Komponenten identifizieren, die in jeder Regel beteiligt sind. Jede Komponente sollte zwei Elemente enthalten: Der Indikator oder die Studie verwendet 13 Die Einstellungen für den Indikator oder die Studie Diese Komponenten sollten erstellt werden, indem Sie den Kurznamen für die Studie eingeben, gefolgt von den Einstellungen in Klammern. Diese Einstellungen in Klammern werden als Parameter des Indikators oder der Studie bezeichnet. Gelegentlich kann eine Studie mehrere Parameter haben, in diesem Fall trennen Sie sie einfach mit Kommas. Lets werfen Sie einen Blick auf ein paar Beispiele: MA (25) - 25-Tage gleitenden Durchschnitt 13 RSI (25) - 25-Tage relativen Stärke Index 13 MACD (Close (0), 5,5) - Verschieben des durchschnittlichen Konvergenzdivergenzsatzes, der auf der heutigen Schließung basiert, mit einer Fünf-Tage-Schnelllänge und einer fünftägigen langsamen Länge Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viele Parameter eine bestimmte Komponente benötigt, Sie können einfach Ihre Trading-Programm-Dokumentation, die diese Komponenten zusammen mit den Werten, die ausgefüllt werden müssen, auflisten. Zum Beispiel können wir sehen, dass Tradecision sagt uns, dass wir drei Parameter mit MACD benötigen: Also, für das Beispiel in Schritt erwähnt Eins, wir würden verwenden: MA (30) - Bedeutung 30-Tage gleitender Durchschnitt 13 MA (60) - Bedeutung 60-Tage-Gleitender Durchschnitt Schritt 3: Hinzufügen Aktion Jetzt werden wir Aktionen zu unseren Regeln hinzufügen. Jede Aktion haftet auf dem folgenden Grundformat: IF Bedingung WHILE Bedingung THEN Action Typischerweise besteht die Bedingung aus den Komponenten und Parametern, die Sie oben erstellt haben, während die Aktion aus Kauf oder Verkauf besteht. Bedingungen können auch aus einfachem Englisch bestehen, wenn keine Komponente vorhanden ist. Beachten Sie, dass die while-Komponente optional ist. Hier sind ein paar Beispiele, um diesen Punkt zu veranschaulichen: WENN MA (30) Kreuze über MA (60) DANN Kauf 13 WENN MA (30) Kreuze unter MA (60) WHILE Volumen (20.000) DANN Verkaufen 13 WENN EMA (25) Ist Greater Than MA (5) THEN Sell 13 IF RSI (20) ist gleich 50 DANN Buy So, für das Beispiel, das wir verwendet haben, wed einfach Liste: WENN MA (30) Kreuze über MA (60) DANN Buy 13 WENN MA ( 30) Kreuze unter MA (60) DANN Verkaufen 13 WENN unser Handel hat 10 Einheiten Gewinn DANN Verkaufen 13 Wenn unser Handel hat 10 Einheiten Verlust DANN Verkaufen Whats Next Next, gut einen Blick auf die Umwandlung dieser Regeln in einen Code, dass Ihr Computer Kann verstehen, Trading Systems Coding: Die Coding StageHochfrequenz Trading System Design und Prozessmanagement Hochfrequenz Trading System Design und Prozessmanagement Berater: Roy E. Welsch. Abteilung: System Design und Management Programm. Herausgeber: Massachusetts Institute of Technology Ausgabedatum: 2009 Die Handelsfirmen sind heutzutage in hohem Maße auf Data Mining, Computermodellierung und Softwareentwicklung angewiesen. Finanzanalysten führen viele ähnliche Aufgaben wie in der Software - und Fertigungsindustrie durch. Allerdings hat die Finanzbranche noch nicht vollständig standardisierte Systeme Engineering Frameworks und Prozessmanagement Ansätze, die in der Software-und Fertigungsindustrie erfolgreich waren. Viele der traditionellen Methoden für Produktdesign, Qualitätskontrolle, systematische Innovation und kontinuierliche Verbesserung in Ingenieurdisziplinen können auf das Finanzbereich angewendet werden. Diese These zeigt, wie das Wissen aus Ingenieurdisziplinen das Design und das Prozessmanagement von Hochfrequenz-Handelssystemen verbessern kann. Hochfrequenz-Handelssysteme sind berechnungsbasiert. Diese Systeme sind automatische oder halbautomatische Softwaresysteme, die inhärent komplex sind und ein hohes Maß an Designgenauigkeit erfordern. Die Gestaltung eines Hochfrequenz-Handelssystems verbindet mehrere Felder, darunter quantitative Finanzierung, Systemdesign und Software-Engineering. In der Finanzbranche, in der mathematische Theorien und Handelsmodelle relativ gut recherchiert werden, ist die Fähigkeit, diese Entwürfe in echten Handelspraktiken umzusetzen, eines der Schlüsselelemente einer Wachstumsfirma der Wertpapierfirmen. Die Fähigkeit, Investitionsideen effektiv und effizient in leistungsstarke Handelssysteme umzuwandeln, kann einem Investmentunternehmen einen großen Wettbewerbsvorteil verschaffen (vgl.). Diese Arbeit bietet eine detaillierte Studie aus hochfrequenten Handelssystemdesign, Systemmodellierung und Prinzipien sowie Prozessmanagement Für die systementwicklung Besonderes Augenmerk wird auf Backtesting und Optimierung gelegt, die als die wichtigsten Teile beim Aufbau eines Handelssystems gelten. Diese Forschung baut System-Engineering-Modelle, die den Entwicklungsprozess zu führen. Es verwendet auch experimentelle Handelssysteme, um die in dieser Arbeit angesprochenen Prinzipien zu überprüfen und zu validieren. Schließlich kommt diese These zu dem Schluss, dass systemtechnische Grundsätze und Rahmenbedingungen der Schlüssel zum Erfolg für die Implementierung von Hochfrequenzhandel oder quantitativen Anlagesystemen sein können. Thesis (S. M.) - Massachusetts Institute of Technology, System Design und Management Programm, 2009. Kataloge von PDF-Version der Arbeit. Enthält bibliographische Bezüge (S. 78-79). Schlüsselwörter: System Design und Management Programm. Meine AccountTrading-Systeme: Entwerfen Ihres Systems - Teil 1 13 Der vorhergehende Abschnitt dieses Tutorials betrachtete die Elemente, die ein Handelssystem bilden und diskutierten die Vor - und Nachteile der Verwendung eines solchen Systems in einer Live-Handelsumgebung. In diesem Abschnitt bauen wir auf diesem Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. Handel in verschiedenen Märkten Aktienmärkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei Anfängern. In dieser Arena dominieren große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Dennoch haben viele Institutionen erheblich in die Planung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Einzelne Investoren treten diesem Trend bei, aber langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die bei der Verwendung von Handelssystemen an den Aktienmärkten zu beachten sind: 13 Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es Händlern, Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen OTC-Aktien bis hin zu Nicht-flüchtige blaue Chips. Die Effektivität der Handelssysteme kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien, insbesondere OTC - und Pink-Sheet-Themen, begrenzt werden. Provisionen können in Gewinne von erfolgreichen Geschäften gelangen und können Verluste erhöhen. OTC - und Pink-Sheet-Aktien entstehen oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme, die verwendet werden, sind diejenigen, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Leistung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist. Devisenmärkte Der Devisenmarkt oder Forex. Ist der größte und liquideste Markt der Welt. Die Welten Regierungen, Banken und anderen großen Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag. Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex setzt auf Handelssysteme. Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Geschäfte auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen auf dem Forex-Markt: Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - Macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur breitet sich aus. Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten zu machen. Im Vergleich zur Menge der verfügbaren Aktien oder Rohstoffe ist die Anzahl der zu handelnden Währungen begrenzt. Aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist das Spektrum der Volatilität nicht zwangsläufig begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die Trends folgen (ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund) oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche. Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte bieten alle Futures-Trading. Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität. Allerdings können diese Faktoren auf beide Weisen schneiden: Sie können entweder Ihre Gewinne verstärken oder Ihre Verluste verstärken. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Futures in der Regel für fortgeschrittene Einzel - und institutionelle Systemhändler vorbehalten. Dies ist, weil Handelssysteme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu profitieren, viel größere Anpassungen erfordern, fortgeschrittene Indikatoren verwenden und viel länger dauern, um zu entwickeln. Also, was ist das Beste Sein bis zu dem einzelnen Investor zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile. Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem bei erfahrenen Händlern. Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu profitieren, ist die Futures-Alternative immer offen. Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading-Systemen Trendfolgesysteme Die gängigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem. In seiner fundamentalsten Form wartet dieses System einfach auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft er in dieser Richtung. Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet. Ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen Zeitraum zeigt. Das Wesentliche der Trends ergibt sich aus dieser Messung. Die häufigste Art der Einreise und Ausreise ist ein Crossover. Die Logik dahinter ist einfach: ein neuer Trend wird festgestellt, wenn der Preis über oder unter dem historischen Preisdurchschnitt liegt (Trend). Hier ist ein Diagramm, das sowohl den Preis (blaue Linie) als auch die 20-Tage-MA (rote Linie) von IBM aufzeichnet: Breakout-Systeme Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden Durchschnittssystem. Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird. Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist ein einfaches Bollinger Band Overlay. Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche treten auf, wenn der Preis den Kanten der Bands entspricht. Hier ist ein Diagramm, das den Preis (blaue Linie) und die Bollinger Bands (graue Linien) von Microsoft verzeichnet: Nachteile von Trendfolgesystemen: Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element zu berücksichtigen: die Dauer von Der historische Trend Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so dass der Entwickler bestimmen muss, welche am besten für das System ist. Weitere Faktoren sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Averages und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben. Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Unterseite eines Trends treffen. Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, was manchmal erheblich sein kann. Whipsaw-Effekt - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, gehört dies zu den häufigsten. Der Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann kehrt er plötzlich die Richtung um. Dies kann zu massiven Verlusten führen, solange keine effektiven Stop-Verluste und Risikomanagement-Techniken angewendet werden. Seitwärtsmärkte - Trendfolgesysteme sind von Natur aus in der Lage, nur in Märkten Geld zu verdienen, die tatsächlich Trend machen. Die Märkte bewegen sich aber auch seitwärts. In einem bestimmten Bereich für einen längeren Zeitraum bleiben. Extreme Volatilität kann auftreten - Gelegentlich können Trendfolgesysteme eine extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System zusammenhängen. Die Unfähigkeit, dies zu tun, führt zu einem versicherten Versagen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, auf dem niedrigsten Tief zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten, es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Abwärtspotenzial. Arten von Gegensprechsystemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme. Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Schwung in einer Richtung beginnt zu verblassen. Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet. Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärkeindikatoren unter bestimmte Punkte fallen. Es gibt andere Arten von Gegentrend Handelssysteme, aber alle von ihnen teilen das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Nachteile von Gegenströmen Folgesysteme: E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel ist einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, die Punkte, an denen die relativen Stärkeindikatoren verblassen. Extreme Volatilität kann auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität erleben und eine Unfähigkeit, mit dem System zu bleiben, trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unbegrenzter Nachteil - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenztes Abwärtspotenzial, da das System nicht selbstkorrigierend ist (es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen). Schlussfolgerung Die Hauptmärkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile. Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme. Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien eine empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilität und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler mit seinem System während dieser Zeiten haftet. In der folgenden Rate, nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wie man ein Handelssystem entwerfen und diskutieren einige der Software, die System-Händler verwenden, um ihr Leben leichter machen. Trading Systems: Gestaltung Ihres Systems - Teil 2