Jurik Gleit Durchschnitt Formel Excel

Moving Averages Stuff Motiviert per E-Mail von Robert B. Ich erhalte diese E-Mail und fragte nach dem Hull Moving Average (HMA) und. Und du hast noch nie davon gehört. Äh Stimmt. In der Tat, wenn ich googeln, entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die Id nie gehört, wie: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Moving Durchschnitt Least Square Moving Durchschnittlich Dreieck Umzug Durchschnittlich Adaptive Moving Durchschnitt Jurik Moving Average. Also, ich dachte, ich wüsste über gleitende Durchschnitte und. Havent hast du das vorher gemacht, wie hier und hier und hier und hier und. Ja, ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen gleitenden Durchschnitten wusste. In der Tat, die einzigen, mit denen ich spielte, waren diese, wo P 1. P 2 P n sind die letzten n Aktienkurse (P n sind die jüngsten). Einfacher Bewegungsdurchschnitt (SMA) (P 1 P 2 P n) K wobei K n Gewichteter Bewegungsdurchschnitt (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n P n) K wobei K (12. n) n (n1) 2 ist. Exponentieller Bewegungsdurchschnitt (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) K K K o 945945 2 1 (1-945). Whoa Ive noch nie gesehen, dass EMA Formel vor. Ich habe immer was es war. Ja, das ist normalerweise anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben. (Siehe das EMA-Zeug hier und hier.) Tatsächlich sehen sie alle so aus: Beachten Sie, dass, wenn alle Ps gleich sind, sagen wir, Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po. Und das ist die Art und Weise, wie sich jeder sich selbst passende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren am besten. Hier sind ein paar gleitende Durchschnitte, versuchen, eine Reihe von Aktienkursen, die in einer sinusförmigen Mode variieren verfolgen: Aktienkurse, die eine Sinuskurve folgen Wo haben Sie eine Aktie wie diese Aufmerksamkeit Beachten Sie, dass die häufig verwendeten gleitenden Durchschnitte (SMA, WMA Und EMA) erreichen ihr Maximum später als die Sinuskurve. Das ist lag und. Aber was ist mit dem HMA-Typ. Er sieht ziemlich gut aus Yeah, und das ist, worüber wir reden wollen. Tatsächlich. Und was ist das in HMA (6) und ich sehe etwas namens MMA (36) und. Die Geduld. Hull Moving Average Wir beginnen mit der Berechnung des 16-tägigen Weighted Moving Average (WMA) wie folgt: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) K mit K 12. 16 136. Obwohl es schön ist Und smoooth, es hat eine Verzögerung größer als wed wie: Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an: Ich mag es ja, es folgt den Preisvariationen ganz schön. Aber theres mehr. Während WMA (8) auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, also sehen wir, wie viel die WMA sich geändert hat, wenn sie von 8-tägig bis 16-Tage geht. Dieser Unterschied würde so aussehen: In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einen Hinweis darauf, wie sich WMA verändert. So fügen wir diese Änderung zu unserem früheren WMA (8) hinzu: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Warum nennen es MMA ich stottern Jedenfalls würde MMA (16) so aussehen: Kranke nimm es Geduld. es gibt mehr. Jetzt stellen wir die magische Umwandlung vor und bekommen. Ta-DUM Das ist Rumpf ja. Wie ich es verstehe Aber was ist das magische Ritual Nachdem wir eine Reihe von MMAs mit den 8-tägigen und 16-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitten erstellt haben, starren wir auf diese Sequenz von Zahlen. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das gibt den Hull Moving Average, dass Weve HMA genannt (4). Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage. Werfen Sie eine Münze, um zu sehen, wie viele. Sie wählen eine Anzahl von Tagen, wie n 16. Dann schauen Sie auf WMA (n) und WMA (n2) und berechnen MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (In unserem Beispiel, das ist 2 WMA (8) - WMA (16), dann berechnen Sie WMA (sqrt (n)) mit nur den letzten sqrt (n) Zahlen aus der MMA-Serie. (In unserem Beispiel, das kann berechnet werden Ein WMA (4), mit der MMA-Serie.) Und für diese lustige SINE-Chart Howd es tun Also wheres die Kalkulationstabelle Im immer noch daran arbeiten: MA-stuff. xls Es ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen gleitenden Mittelwerte auf Spikes reagieren: Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun sehen wir: Wir haben: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P (116) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Aus sanitären Gründen schreibe das auch so: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Beachten Sie, dass alle Gewichte zu 1 addieren. Weiterhin ist wk 2 (136) - (1136) K für K 1, 2. 8 und wk - (1136) K Für K 9, 10. 16. Dann mache ich das magische Quadratwurzel-Ritual (wo sqrt (16) 4). Wir haben (erinnern daran, dass P 16 der jüngste Wert ist) HMA die 4-Tage-WMA der obigen MMAs (W & sub1; P & sub1; w & sub2; P & sub2; W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (unter Hinweis darauf 1234 10). Huh P 0. P -1 Was. Die MMA (16) nutzt die letzten 16 Tage, zurück zum Preis wurden P 1 genannt. Wenn wir den 4-tägigen gewogenen Durchschnitt von ihnen thar MMAs berechnen, gut mit gestern s MMA (und das geht zurück 1 Tag vor P 1) und am Tag davor geht die MMA zurück zu 2 Tage vor P 1 und dem Tag Vor dem. Okay, so dass Sie nennen sie Preise P 0. P & sub1; & sub4; Du hast es. So eine 16-tägige HMA tatsächlich verwendet Info, die mehr als 16 Tage zurückgeht, richtig Sie haben es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Ja ja. Der Beweis ist im Pudding. Also, was macht die Kalkulationstabelle So weit so sieht es so aus: (Klicken Sie auf das Bild zum Download.) Sie können eine SINE Serie oder eine RANDOM Serie von Aktienpreisen wählen. Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie einen weiteren Satz von Preisen. Dann können Sie die Anzahl der Tage wählen: das ist unser n. (Zum Beispiel haben wir n 16 für unser Beispiel, oben verwendet.) Weiter, wenn Sie die SINE-Serie wählen, können Sie Spikes einführen und verschieben sie entlang der Tabelle. so was . Beachten Sie, dass wir n 16 und n 36 verwendet haben (im Bild der Tabellenkalkulation) Ursache n2 und sqrt (n) sind beide Integer. Wenn du etwas wie n 15 nimmst, verwendet das Kalkulationsblatt den INT eger Teil von n2 und sqrt (n), nämlich 7 und 3. Also ist der Hull Moving Average der beste Bestimmungsort am besten. Was ist mit dem Jurik-Durchschnitt, ich weiß nichts davon. Es proprietär und du musst bezahlen, um es zu benutzen. Allerdings können wir mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein weiterer beweglicher Durchschnitt Angenommen, dass anstelle des gewichteten beweglichen Durchschnittes (wo die Gewichte proportional zu 1, 2, 3. sind). Wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem Exponential Moving Average. Das heißt, wir betrachten: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, das ist ein Mühelosigkeit, Wenn wir unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, auswählen und MAG (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n) berechnen. Wir können mit 945 und k spielen und sehen, was wir bekommen: Zum Beispiel, hier sind ein paar MAgs (wo hielten sich an 16 Tage, aber die Änderung der Werte von 945 und k): MAG (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAG (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Beachten Sie, dass wir bei der Auswahl von k 3 nk 163 5.333, die wir auf einfach und einfach umstellen. Warum gehst du nicht mit Hulls Entscheidungen: 945 2 und k 2 Gute Idee. Ich bekomme das: MAG (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Sieht aus wie das Diagramm mit 945 1.5 und k 3. Es tut, hat es nicht getan? Wieder evtl. Also, was ist mit dem quadratwurzeligen Ritual das ich als Übung habe. Für dich Okay, beim Spielen mit dem MAG Ding finde ich, dass Hulls k 2 ganz gut funktioniert. So gut bleiben, dass Allerdings bekommen wir oft einen ziemlich schönen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Veränderung hinzufügen: EMA (n2) - EMA (n). In der Tat, gut fügen Sie nur einen Bruch 946 dieser Änderung. Das heißt: MAG (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Das heißt, wir wählen 946 0,5 oder vielleicht nur 946 0,25 oder was auch immer und verwenden: Zum Beispiel, wenn wir unsere Gaggle von gleitenden Durchschnitten vergleichen, wie sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir (nur für MAg) nur 946 12 von der Wechsel. Ja, aber was ist der beste Wert der Beta. Definieren Sie am besten: Beachten Sie, dass Beta 1 die Hull-Wahl ist. Außer mit EMAs anstelle von WMAs. Und du läßt das Quadratwurzelsache aus. Äh, ja. Ich habe es vergessen. Hinweis . Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde. Es sieht derzeit so aus wie etwas zu spielen Mit mir habe ich eine Kalkulationstabelle, die so aussieht. Klicken Sie auf das Bild zum Download. Sie wählen eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten Sie einen jährlichen Wert der täglichen Preise. Sie wählen entweder HMA oder MAg, ändern die Anzahl der Tage und, für MAg, den Parameter, und sehen, wann man KAUFEN ro SELL. Wenn auf welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt DOWN x von seinem Maximum in den letzten 2 Tagen ist, kaufst du. (In dem Beispiel, x 1.0) Wenn seine UP y aus seinem Minimum über die letzten 2 Tage, Sie SELL. (Im Beispiel y 1,5) können Sie die Werte von x und y ändern. Taugt es etwas. Diese Kriterien habe ich gesagt, es war etwas zu spielen. Theres diese andere Glättung Technik genannt Hodrick-Prescott Filter. Mit der Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in dieser Kalkulationstabelle enthalten: Ist es irgendwie gut, mit ihm zu spielen. Youll bemerken, dass theres ein Parameter, den Sie in Zelle M3 ändern können. Und KAUFEN und SELL Signale. Ideal, möchten Sie ein gefiltertes Signal sowohl glatt als auch verzögerungsfrei sein. Lag verursacht Verzögerungen in Ihrem Trades, und steigende Verzögerung in Ihren Indikatoren in der Regel führen zu niedrigeren Gewinnen. Mit anderen Worten, Später kommen auf dem Tisch, nachdem das Fest bereits begonnen hat. Thats, warum Investoren, Banken und Institutionen weltweit nach dem Jurik Research Moving Average (JMA) fragen. Sie können es so anwenden, wie Sie irgendwelche anderen beliebten gleitenden Durchschnitt. Allerdings, JMAs verbessert Timing und Glätte wird Sie verblüffen. Die gezackte graue Linie im Diagramm simuliert Preisvorgänge, die in einem niedrigen Handelsbereich beginnen, dann Lücken zu einem höheren Handelsbereich. Da niemand an der Seitenlinie gewartet hat, bewegt sich ein perfekter Rauschunterdrückungsfilter (grüne Linie) reibungslos entlang der Mitte des ersten Handelsbereichs und springt dann fast sofort in die Mitte des neuen Handelsbereichs. Besser Momentum Indikator vs Jurik RSX Momentum Indikator Vergleich: Besser Momentum vs Jurik RSX 038 VEL Got eine gute E-Mail von Mike: 8220How macht die Better Momentum Indikator vergleichen mit Jurik8217s RSX 8230 I8217m nicht bitten Sie, jemanden in Ihrer Antwort zu respektieren, nur eine ehrliche Antwort aus in den Schützengräben als Trader würde geschätzt werden.8221 Mike Mark Jurik ist ein brillanter Ingenieur und hat erstaunliche Arbeit geschafft, die glatte, minimale Verzögerungsindikatoren schafft. I8217ve kaufte eine Menge seiner Indikatoren und in der Tat habe ich die Jurik Moving Average (JMA) verwendet, um vorzugehen (glatte) Daten für die Better Sine Wave Indikator. Hier können Sie sich die Website ansehen. Die RSX ist Jurik8217s Version des beliebten RSI Indikators 8211 aber glatter. Er hat auch eine Impulsanzeige namens VEL. I8217ve gekauft und getestet beides. Um die Frage zu beantworten, gibt es 2 Unterschiede zwischen Jurik8217s RSX (und VEL) und dem Better Momentum Indikator: Besser Momentum basiert auf Volumen und misst Wellen von Kauf und Verkauf. RSX (und VEL) basieren auf dem Preis allein. Besseres Momentum ist mehr 8220jagged8221 und nicht so glatt wie RSX (und VEL). Das stört mich nicht, denn ich versuche, Gipfel beim Kauf und Verkauf für die Divergenzberechnungen zu identifizieren 8211 Wenn ich die Glättung hinzufüge, fügt es eine Verzögerung zu den Divergenzmustern hinzu, die sich zeigen. Ich hoffe das hilft, die großen Unterschiede zu erklären. Das Video oben vergleicht diese drei Impulsindikatoren: RSX, VEL und Besseres Momentum. Nur eine Notiz für Better Momentum Indikatoren Besitzer. Im Video habe ich extreme Kauf - und Verkaufsstufen mit großen Cyan-Punkten. I8217m Experimentieren mit diesem Feature und es kann es in die nächste Version von Better Momentum. Viel Glück mit deinem Emini-Handel.