Informacin General Comentarios (1) Discusin Patriot MT5 Patriot ist ein Scalping Expert Advisor für den Handel von hoch flüssigen Paaren wie EURUSD, GBPUSD, EURJPY, USDCAD, AUDUSD. Das ist weder ein Raster noch ein Martingal. Es verwendet eine Standard-Momentum-Oszillator - und Preisbewegungsanalyse. Die EA ist leicht an die aktuellen Marktbedingungen angepasst und benötigt keine Interferenzen. Es hat zwei Ebenen der bewegten Geschäfte in breakeven, um mögliche Verluste und nachlaufenden Stopp zu minimieren, um offene Positionen zu erhalten, um den besten Gewinn zu erhalten. Diese EA erfordert einen Broker mit niedrigen Spreads und VPS Server. Es wurde in einem ziemlich großen Zeitbereich von 2010 bis heute getestet. Und diese Prüfung schätzt die Leistungsfähigkeit der EAs in verschiedenen Marktmomenten. Parameter: TypeOrderExecution - Art der Auftragsausführung, Market Execution und Instant Execution BalanceRisk - Account-Trading-Los auf der Balance-Free-Marge Lots - Festnetz, wenn BalanceRisk 0 TakeProfit - Profitieren Sie in Punkten StopLoss - Stop Loss in Punkten Magic - Magic Number to Transactions MaxSpread - die maximale Größe der Ausbreitung der Handelseröffnung Reverse - Freigabe deaktivieren Reverse Transaktionen BuyColor - Farbsymbole für Kauftransaktionen SellColor - Farbsymbole für Verkaufstransaktionen Com - Kommentar zu den Transaktionen MaxAttempts - Maximale Anzahl von Versuchen, einen Auftrag zu eröffnen DelaySeconds - Pause in Sekunden zwischen den Versuchen, einen Auftrag zu eröffnen Schlupf - maximaler Preisschlupf PreisSchritt - der Abstand vom aktuellen Preis für die Messung des Impulses Timer - der Timer in Sekunden, um den Puls zu messen iPeriod - Periode für die Anzeige Momentum iTimeFrame - Zeitrahmen für die Anzeige Momentum IPrice - Preisart für den Indikator Momentum Breakeven - Aktivieren Sie die Auslieferungstransaktionen zu brechen. StartBreakeven1 - die Anzahl der im Gewinn für die Auszahlungsposition eingegangenen Posten zum ersten Mal StepBreakeven1 - Distanz in Punkten, die auf der Ebene bezubytka ausgestellt wurde Erstmal StartBreakeven2 - die Anzahl der im Gewinn für die Abzugsposition eingegangenen Posten zum zweiten Mal StepBreakeven2 - Distanz in Punkten, die auf der Ebene bezubytka zum zweiten Mal ausgestellt wurde. Nachlauf - Aktivieren Deaktivieren Sie den Nachlauf Stoppen Sie die Punkte TrailingStart - das Minimum Anzahl der Artikel, die vom Eröffnungskurs des Auftrags für den nachlaufenden TrailingStop übergeben wurden - die Anzahl der zu startenden Artikel Trailing Stop TrailingStep - verschieben Sie den nachlaufenden Stop ShowInfo - show hide information TextColor - Farbe der Textausgabe information. Gamma Hedging. Prinzipien fondamentaux tre delta-hedg parfois ne suffit pas Le delta dune Option varie en fonction de plusieurs paramtres et de plusieurs Variablen (temps, le cours du sous-jacent de loption, la volatilit.). Sil est exacte que pour de petites Variationen du sous-jacent il entsprechen un ratio de couverture, cette couverture en delta nest pas toujours efficace, en particulier pour des positionen kurze gamma. Vendeuses doptions Ces Typen de stratgies ncessitent en effet de vendre de plus en plus de sous-jacents quand les cours baissent et den acheter de plus en plus lorsquils montent. Auf est toujours en verzögern lors de larges mouvements. Afin dviter de rajuster le delta trop souvent, et donc de payer les frais de transaktionen mais aussi les spreads intrents, un bon moyen est davoir le delta le plus stabil möglich. Avoir le delta le plus stabile signifie pas ou peu de modifikation de sa valeur initiale, donc un taux de variation du delta nul - dh en langage Optionen, gamma neutre. Le sous joom nest pas sinnlich une variation du delta, son delta est konstant und sturm 1 ou 100. Il faut donc intervenir sur une autre Option pour ajuster le gamma. Le Prinzipa de Gamma Hedging Dun Portefeuille contenant au moins un Option, est de trouver une autre Option sur le march, dans des Proportionen qui permettent de Kompensator le Gamma de la Position Herkunft. Deux Optionen O 1 et O 2 sont cotes sur le march dont les deltas sont respektiv: 1 0.47 2 0.23 les gammas sont respektiv: 1 0.15 titre 2 0.06 titre Un portefeuille est compos de 47 titres et est vendeur kurz (dcouvert) de 100 Optionen O 1 Le delta total du portefeuille est (47 x 1) - (100 x 0,47) 47 - 47 0. le portefeuille est delta neutre. Auf schwul que le delta reste stabil (dans lexemple 0) - Problme: - Si le sous-jacent monte assez, le delta 1 va augmenter et la position ne sera plus suffisamment couverte par lachat des 47 titres. Sil gagne 1 euro, le delta 1 qui vaut 0.47 vaudra 1 1 1 0.47 0.15 0.62. Il faudra avoir alors en portefeuille 15 titres supplmentaires soit un total de 62 afin dtre delta neutre. - Si le sous-joome Rutsche assez, le delta 1 va diminuer et la position sera trop couverte par lachat des 47 titres. Sil perd 1 euro, le delta 1 qui vaut 0.47 vaudra 1 1 - 1 0.47 - 0.15 0.32. Il faudra avoir alors en portefeuille 15 titres en moins soit un total de 32 afin dtre delta neutre. Auf voit bien quil faut heben lorsque le cours monte et vendre lorsque le cours baisse. Ce nest pas facilement haltbar. Remarques prliminaires: 1 - Seul loption O 1 est sensible la variation du delta, au gamma, les titres ne le sont pas 2 - Il convient donc de se konzentrer sur cette Option und Limiter Limpact du Gamma sur Cette Option. La sensibilit du portefeuille au gamma est donc - 100 x 0,15 - 15 titres Ce gamma est ngatif, puisque les 100 Optionen O 1 sont vendues. - Lösung: Loption O 2 a un gamma de 2 0,06 titre. Une baisse d1 euro fait passer le delta de 0.23 0.17 titres, une hausse de 1 euro fait passer le delta de 0.23 0.29 titre. Auf saisit immdiatement quil suffit dacheter (100 x 0.15) 0.06 250 optionen O 2 pour neutralisator la sensibilit une variation du delta du portefeuille. Le portefeuille ainsi constitu sera donc compos de 47 titres vendeur dcouvert de 100 Optionen O 1 et acheteur de 250 Optionen O 2. Dune Manire Gnrale, il suffit d acheter vendre pour chaque Option O 1 vendue achete, 1 2 Optionen O 2 o 1 est le gamma de loption O 1 et 2 est le gamma de loption O 2. Le portefeuille est ainsi lokalisierung gamma-hedg. - consquence: le delta du portefeuille nest plus neutre. Il vaut 47 - (100 x 0,47) (250 x 0,23) 57,5 titr. Pour quil reste neutre il faut donc revendre 57,5 titres (auf arrondit 57). Le portefeuille delta-gamma hedg sera donc compos de la vente dcouvert de 10 titres, de la vente dcouvert de 100 Optionen O 1 et acheteur de 250 Optionen O 2. Le gamma est un ratio qui bouge avec le temps, avec le spot, avec la volatilit. Ce Typ de couverture nest valable que pour un moment limit und pour un niveau de spot dfini. Cela-Conduit-Naturllement-Chercher-Encore-Une-Fois, Dautres Moyen de Se Couvrir. Forex Club Libertex:,, Beschreibung Forex Club Libertex. . : (Facebook, Apple, Microsoft, Coca-Cola) (Dow Jones, NASDAQ, DAX) (,,,) () Libertex,:,,,,. 150,,. Forex Club Libertex 5000 - Forex Club Libertex. (Forex Club):, - (Forex Club International Limited, St. Vincent und die Grenadinen), I. B.C. 1529 CTD 2014, (Indication Investments Ltd, Zypern), HE 290930, 16412 (Zypern Securities and Exchange Commission) 31.01.2012. , 1107746881791,, - 045-13997-020000 12.10.2016. - 21.11.2016. ,, 192580558, -, 2 19.04.2016. Was ist neu in Version 2.6.0 Forex Club Libertex. -,,. Mobilefxclub. org iPhone Screenshots
No comments:
Post a Comment